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CATS 2.0—時間序列分析軟件

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軟件簡介

CATS（時間序列的協整分析）是一種集協整分析程序,由來自哥本哈根大學的Jonathan G. Dennis, Katarina Juselius, S?ren Johansen and Henrik Hansen使用RATS軟件編寫的。

CATS提供了各種各樣的工具來分析你的數據、選擇、測試的協整模型。程序幾乎完全是菜單和對話框驅動的。你開始運行一個短的RATS程序來定義你的數據和加載的CATS程序。增加了幾個CATS的菜單到RATS的菜單欄，你通過從這些菜單中選擇操作來執行你的分析。CATS會提示你任何需要輸入的內容。

CATS 2.0軟件功能

CATS 2.0程序包包括CD上的CATS程序和完全修正200頁的手冊描述的協整VAR模型的計量經濟學和如何解釋輸出。該程序的所有功能都說明了一個工作的例子。該手冊還包括一個技術附錄，描述了CATS的數學。也包括示例數據和設置文件的說明性的例子。



新的計量經濟學特性
? 協整秩和假設β的巴特萊特小樣本校正測試。
? 一個新的“CATSmining”自動模型選擇程序。
? 估計和假設檢驗I(2)模型,包括測試假設multi-cointegrating關系和I(1)系統變量之間的關系。
? 結構移動平均模型的估計。
? 滯后長度確定的系統簡化試驗。
? 觀測數據的缺失值。
? 遞歸估計程序更新包括新的測試特征值波動,恒常性的協整空間和對數似函數。
? 在樣本的根源允許向后遞歸研究參數恒定。
? 對于大多數模型規格,CATS現在的秩檢驗報告正確的臨界值和P值。對于其他模型,您可以使用內置過程模擬臨界值。
? 包括結構移動平均模型的估計與識別方法。

新界面特性
? 全新的用戶界面,為各種類別的操作單獨的菜單,包括I(1) analysis,I(2) analysis,圖形（graphics）和自動化測試（automated tests）。?
? 所有的模型設置，包括確定性術語和滯后結構，都是菜單控制的，所以你現在可以改變基本的var模型而不退出和重新啟動CATS。
? 所有的程序設置，如最大的迭代次數和收斂標準的切換算法，屏幕輸出格式，等等，可以通過設置“Preferences”對話框。
? 估計模型（Estimated Model）現在可以作為一個RATS“模型”輸出，使得計算預測和脈沖響應更加容易。
? CATS創建的圖表可以定制。
? 輸出（Output）可以導出TeX或CSV格式。
? 限制（Restrictions）可以保存和重新加載，使它更容易復制分析或繼續在稍后的時間工作。
? CATS提供在不需要用戶交互以生成基本輸出的真實批處理模式下運行的選項。這允許它循環被使用。

其他特點
? “批量（Batch）”試驗的長期排斥，弱外生性，和所有模型變量的平穩性（現在可以從CATS的菜單）。還包括α單位向量測試，對應于測試如果累積干擾的任何變量不進入共同的趨勢。
? 支持部分系統，結構斷裂模型，虛擬變量的各種形式。
? 殘差估計的多元和單變量檢驗。
? 評估模型參數估計的遞推估計的穩定性，包括特征值的估計的穩定性測試，協整空間，對數似然函數，確定的系統參數，先行一步預測的充分性。
? β長期關系假設檢驗選擇及α的調整系數。
? 每一個協整向量歸一化的選擇（CATS簡化了建議默認選擇）。
? 移動平均模型參數的估計，如長期影響矩陣C和共同趨勢的負荷（漸近估計值）。
? 大量的各種預設的圖形，說明了估計模型的各個關鍵方面。



RATS的附加模塊，可做cointegration analysis、multivariate tests of long-run exclusion、weak exogeneity and stationarity on all variables in model計算eigenvalues、 lambda-max、trace statistics、執行recursive cointegration analysis and structural tests，包含descriptive statistics .

軟件包括：
一張光盤
手冊一本